А в чем, собственно, проблема?
Если у тебя или у твоего товарища "белый" IP, то все просто. Владелец "белого" IP создает игру (Сетевая -> Сеть -> Создать Игру), другой присоединяется (Сетевая -> Сеть -> Поиск Игры, слева внизу вводите адрес хоста и жмете на большую круглую кнопку рядом).
Если публичного IP нет, то используйте GameRanger. Регистрируетесь, один создает комнату, другой заходит в нее, запускаете игру. Дальше все так же, как и в предыдущем абзаце, только создает игру тот, кто создал комнату.
Есть еще один вариант: скачать и распаковать в корневую папку с игрой архив с матчмэйкером. Далее все так же, как и во втором абзаце, но вместо пункта "Сеть" выбираете "Интернет". У этого варианта куча плюсов, но, к сожалению, он пока что недоступен, т.к. сервер с матчмастером лег.
Стоит ли говорить, что лучше всего, когда версии Арканумов у хоста и клиента одинаковы?
И да, сохранений в сетевой игре нет. Почти. Если не использовать матчмэйкер, то сохраняться будет только уровень героя со всеми изученными во время игры скиллами. Инвентарь и все выполненные квесты сбрасываются с каждой новой сетевой игрой.